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Obiettivi Formativi :

Il corso intende fornire agli studenti una panoramica delle tecniche più avanzate per il controllo di processi stocastici, anche non completamente noti e non stazionari.

Programma :

- Richiami e complementi di calcolo delle probabilita’ e di teoria dei processi stocastici.
- Stima ottima a minima varianza, Lemma delle proiezioni ortogonali.
- Filtro di Kalman, interpolatori a punto fisso, a ritardo fisso e a intervallo fisso.
- Il metodo dei minimi quadrati ricorsivi per l’identificazione dei processi dinamici.
- Controllo ottimo predittivo a minima varianza semplice e generalizzata.
- Controllo adattativo.
- Controllo Lineare Quadratico Gaussiano

Testi di Riferimento :

- Appunti dalle lezioni

- A. Jazwinski, “Stochastic Processes and Filtering Theory”, Academic Press, N.Y. ,1970.

- A.P. Sage, J. Melsa, “Estimation Theory with Applications to Communications and Control”, Mc- Graw-Hill, N.Y., 1971.

- A. Gelb, “Applied Optimal Estimation”, The Analytic Sciences Corporation, Cambridge, 1974.

- P.E.Wellstead, M.B.Zarrop,”Self-tuning Systems”, John Wiley & Sons, Chichester, 1991.

- R.Iserman, ”Digital Control Systems”, Vol. 2, Springer-Verlag, Berlino, 1989.

- F. Lewis, ”Applied Optimal Control & Estimation”, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1992.

- B.D.O.Anderson, J.B. Moore,”Optimal Control, Linear Quadratic Methods”, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1989.

- H. Kwakernaak, R.Sivan,”Linear Optimal Control Systems”, Wiley-Interscience, N.Y., 1995.

Modalità di svolgimento dell’esame :

L’esame finale è costituito da una prova orale.

Ricevimento Studenti :

Tutti I giorni lavorativi. E’ consigliabile un appuntamento telefonico.