Obiettivi
Formativi :
Il corso ha come obiettivo quello di fornire i
concetti fondamentali sulle
tecniche modellistiche e algoritmiche necessarie
a formulare, impostare e risolvere problemi di
ottimizzazione lineare, non lineare e combinatoria.
Programma :
Ottimizzazione non vincolata: condizioni
di esistenza e ottimalità, algoritmi iterativi,
line search, metodo del gradiente, metodo di Newton,
funzioni convesse.
Ottimizzazione vincolata: condizioni di ottimalità
di Karush-Kuhn-Tucker, analisi di sensibilità.
Programmazione lineare: condizioni di ottimalità,
dualità, metodo del simplesso, geometria
della
PL, formulazione di problemi come PL, analisi
di sensibilità, metodo primale-duale.
Grafi e problemi di ottimizzazione combinatoria
su grafo: minimo albero ricoprente, cammino minimo,
algoritmo di Dijkstra, massimo flusso, algoritmo
di Ford-Fulkerson.
Programmazione lineare intera: totale unimodularità,
problema dei trasporti, problema dell’assegnamento,
rilassamenti lineari lagrangiani e combinatori,
involucro convesso, formulazioni ottime, metodi
branch-and-bound, il problema dello zaino, metodi
column-generation e branch-and-price:
il problema del taglio ottimo, metodi branch-and-cut:
il problema del commesso viaggiatore.
Teoria della complessità computazionale.
Testi di Riferimento :
M. Fischetti, "Lezioni
di Ricerca Operativa", Edizioni Libreria
Progetto, Padova (1995).
C. Mannino, L. Palagi, M. Roma,
"Complementi ed Esercizi di Ricerca Operativa",
Ingegneria 2000, Roma (1998).
Dispense del docente e altro materiale didattico
(presentazioni Poerwpoint, ecc.).
Modalità di svolgimento dell’esame
:
Una prova scritta e una prova orale.
Ricevimento Studenti :
Per il ricevimento studenti, chiedo
cortesemente di poterlo comunicare al momento
della definizione degli orari del corso.
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